Alternative Kapitalstrategien
ETF-Arbitrage für Stiftungen, Family Offices und Pensionskassen
Für Stiftungen, Pensionsfonds, Family Offices, Vermögensverwalter und Unternehmen: Wie eine marktneutrale ETF-Arbitrage-Strategie mit Risikoklasse 3 von 7 Vermögen unabhängiger von der Börse machen kann – und wie du exklusiv Zugang erhältst.
Wer Vermögen für andere oder für einen festen Zweck verwaltet, steht unter besonderem Druck. Ein Stiftungsvorstand muss den Stiftungszweck dauerhaft finanzieren. Eine Pensionskasse muss Zusagen über Jahrzehnte einhalten. Ein Family Office soll Vermögen über Generationen erhalten. Und jede Entscheidung muss vor Gremien, Aufsicht oder Gesellschaftern bestehen.
Das Jahr 2022 hat gezeigt, wo die klassische Aufteilung an ihre Grenzen stößt: Aktien und Anleihen fielen gleichzeitig. Die Frage vieler Anlageausschüsse lautet seitdem: Gibt es eine Ertragsquelle, die nicht von der Richtung der Märkte abhängt – mit überschaubarem, klar dokumentiertem Risiko?
Eine Antwort darauf kann die ETF-Arbitrage-Strategie eines Schweizer Vermögensverwalters sein. Sie ist nicht öffentlich gelistet. Über mich erhältst du exklusiv Zugang.
Was die Strategie macht
Große ETFs bilden einen Korb aus vielen Einzelwerten ab. Bewegen sich diese schnell, folgt der ETF-Kurs oft mit kurzer Verzögerung. Für einen Moment passen Preis und Wert nicht zusammen. Ein automatisiertes und überwachtes Handelssystem kauft die günstigere Seite und verkauft gleichzeitig die teurere. Schließt sich die Lücke, entsteht der Ertrag.
Weil Kauf- und Verkaufspositionen sich gegenseitig absichern, ist die Strategie delta-neutral: Ob die Märkte steigen oder fallen, beeinflusst das Ergebnis nur wenig. Wie das im Detail funktioniert, erkläre ich im Beitrag ETF-Arbitrage: Funktionsweise, Chancen und Risiken.
Risikoklasse 3 von 7: warum das für Gremien zählt
Das Basisinformationsblatt stuft die Strategie in Risikoklasse 3 von 7 ein. Ein breiter Aktien-ETF liegt meist ein bis zwei Stufen höher. Für Anlageausschüsse, Stiftungsaufsicht und Investmentkomitees ist das ein klarer, europaweit einheitlicher Maßstab, um einen neuen Baustein einzuordnen und die Entscheidung zu begründen.
Die Einstufung beschreibt Schwankung und Kreditrisiko, nicht die künftige Rendite. Verluste bis hin zum Totalverlust bleiben möglich.
Die Fragen deiner Organisation
Stiftungen: Kapitalerhalt und Stiftungszweck stehen im Vordergrund. Ein marktneutraler Baustein macht das Stiftungsvermögen weniger abhängig vom Börsenzyklus. Das Zertifikat ist grundsätzlich thesaurierend. Ab einer bestimmten Höhe lassen sich die Erträge aber problemlos auszahlen – so fließen Mittel für den Stiftungszweck, ohne das Stiftungskapital anzutasten. Die genauen Bedingungen dafür gerne im persönlichen Gespräch. Ob die Anlage zu Satzung und Anlagerichtlinie passt, klärt ihr vorab. Zugang für Stiftungen ab 1 Million Schweizer Franken.
Pensionsfonds, Pensionskassen und Versorgungswerke: Langfristige Verpflichtungen vertragen keine tiefen Einbrüche zur falschen Zeit. Eine Ertragsquelle mit geringer Abhängigkeit von Aktien- und Zinsmärkten kann das Gesamtportfolio deutlich stabilisieren. Ob und in welcher Quote die Anlage zulässig ist, richtet sich nach den jeweiligen Anlagevorschriften.
Family Offices: Gefragt sind echte Diversifikation und eine belastbare Prüfung. Die Strategie liefert seit Juli 2024 eine monatlich dokumentierte Historie, dazu Basisinformationsblatt und Vertriebsunterlagen für eine fundierte Due Diligence.
Vermögensverwalter: Für Mandanten kann die Strategie ein ergänzender, marktneutraler Baustein sein, den es am öffentlichen Markt nicht gibt.
Unternehmen: Liquidität, die mindestens zwölf Monate nicht gebraucht wird, kann hier losgelöst von Börsenzyklen Erträge generieren, statt auf dem Konto zu liegen. Als operative Reserve eignet sie sich wegen der Mindesthaltedauer häufig nicht. Bilanzierung und Besteuerung sind mit dem Steuerberater abzustimmen. Zugang für Unternehmen ab 500.000 Schweizer Franken.
Eckdaten auf einen Blick
- Ertragsquelle: Preisunterschiede zwischen ETFs und ihren Wertpapierkörben, nicht die Marktrichtung
- Risikoklasse 3 von 7 laut Basisinformationsblatt
- Seit Juli 2024 jeder Monat zum Monatsende positiv, 2025: +28,31 % netto in US-Dollar
- Mindestanlage: Stiftungen ab 1 Mio. CHF, Unternehmen ab 500.000 CHF, Privatpersonen ab 100.000 CHF
- Zertifikat (AMC), grundsätzlich thesaurierend, ab einer bestimmten Höhe Auszahlung der Erträge möglich; verwahrt in segregierten Konten bei einer Schweizer Depotbank, Basiswährung US-Dollar
- Mindesthaltedauer 12 Monate, danach Rückgabe in der Regel monatlich mit 30 Tagen Frist
- Keine Verwaltungsgebühr, 50 % Performance Fee mit High Watermark
Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Weil die Strategie in US-Dollar rechnet, kann der Wechselkurs das Ergebnis in Euro oder Franken verbessern oder verschlechtern.
Exklusiver Zugang
Die Strategie ist nicht öffentlich gelistet. Du kannst sie weder über die Börse noch über deine Hausbank kaufen. Den Zugang und alle erforderlichen Informationen vermittle ich – mit allem, was Gremien für eine Entscheidung brauchen:
- Erster Überblick über das Factsheet
- Gespräch zur Einordnung in die individuelle Anlagerichtlinie
- Kontakt zum Vermögensverwalter (Basisinformationsblatt, Leistungsnachweise) und Begleitung bis zur Umsetzung
Zum Factsheet der ETF-Arbitrage-Strategie →
Häufige Fragen
Ist die ETF-Arbitrage-Strategie für Stiftungen geeignet?
Ja. Sie kann ein marktneutraler Baustein für das Stiftungsvermögen sein, mit Risikoklasse 3 von 7. Ab einer bestimmten Höhe lassen sich die Erträge auszahlen, sodass laufende Mittel für den Stiftungszweck möglich sind. Zu prüfen sind Satzung und Anlagerichtlinie. Der Zugang beginnt für Stiftungen bei 1 Million Schweizer Franken.
Was bedeutet Risikoklasse 3 von 7?
Die Einstufung im Basisinformationsblatt nach europäischer PRIIPs-Verordnung reicht von 1 (niedrig) bis 7 (hoch). Klasse 3 steht für ein mittelniedriges Risiko. Sie beschreibt Schwankung und Kreditrisiko, nicht die künftige Rendite.
Ab welchem Betrag ist eine Anlage möglich?
Für Stiftungen ab 1 Million Schweizer Franken, für Unternehmen ab 500.000 Schweizer Franken und Privatpersonen ab 100.000 Schweizer Franken. Für Pensionsfonds, Family Offices und Vermögensverwalter kläre ich die Bedingungen im Gespräch.
Kann ich die Strategie über meine Bank kaufen?
Nein. Sie ist nicht öffentlich gelistet. Den Zugang erhältst du über mich.
Wie schnell ist das Kapital wieder verfügbar?
Nach einer Mindesthaltedauer von 12 Monaten ist eine Rückgabe in der Regel monatlich mit 30 Tagen Frist möglich.
Fazit
Für Stiftungen, Pensionsfonds, Family Offices, Vermögensverwalter und Unternehmen kann die ETF-Arbitrage-Strategie eine Ertragsquelle sein, die weitgehend unabhängig von der Marktrichtung arbeitet. Die Risikoklasse 3 von 7 und die monatlich dokumentierte Historie machen sie für Gremien gut einordenbar. Zugang gibt es nicht am öffentlichen Markt, sondern über mich.
Ich begleite dich von der Einordnung deiner persönlichen Situation bis zur Entscheidungsfindung und Umsetzung. Dazu bringe ich dich mit ausgewählten Partnern zusammen.
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ist keine Anlageberatung oder persönliche Anlageempfehlung. Die Strategie richtet sich nicht an Kleinanleger; die Verfügbarkeit hängt unter anderem von Anlegerkategorie und Sitz ab. Kapitalanlagen sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Maßgeblich sind die aktuellen verbindlichen Produktunterlagen. Stand: September 2026.
